使用 YM 期货的简单 Inside Bar 日间交易策略

盖伦伍兹‐  5 分钟阅读

学习道琼斯 E-迷你 YM 期货的简单策略。您只需要一个简单的移动平均线和一个称为 inside bar 的条形图。

为了成功进行日内交易，我们需要一个波动和流动性强的市场。S&P 500 E-mini (ES) 和 NASDAQ-100 E-mini (NQ) 期货是受欢迎的日间交易市场。除此之外，E-mini DOW (YM) 期货合约也是不错的选择。在股指期货中，YM期货的成交量仅次于ES和NQ期货。

与 ES 和 NQ 一样，YM 期货也是一种电子交易合约。它的基础是道琼斯工业指数。对于指数的一点变动，其价值改变 5 美元。

如果您对期货完全陌生，您应该花一些时间浏览CME 的网站。

继续阅读以YM 期货市场为例的简单inside bar日间交易策略。

日间交易 YM 期货的时间框架

5 分钟的时间框架是日内交易者的常见选择。但这只是一个惯例。

相反，我使用价格行为时间框架指数 (PATI) 来查找可交易的时间框架。它找到了价格行为交易者可交易的最小时间范围。只要您在最小可交易时间范围 (MTT) 以上进行交易，就可以进行价格行为分析。但请注意，随着市场价格行为的变化，MTT 会随着时间而变化。

对于 YM 期货市场，其当前的 MTT 是 4 分钟的时间范围。使用 MTT 的交易提供了最多的交易设置。因此，我们将使用 4 分钟的时间范围。

如果您更喜欢更少的设置或更长的持续分析间隔，请增加您的时间范围。

（PATI 和 MTT 的概念在我的课程“价格行为的日间交易”中有解释。）

交易规则 - 简单的 Inside Bar 日间交易

这些规则试图使用内线来捕获新趋势中的第一个低风险回调。我们借助 21 周期简单移动平均线 (SMA) 来定义趋势。

看涨 Inside Bar 交易设置

1. 从均线下方，市场完全上涨至其上方。价格柱必须在 SMA 上方清除。
2. 等待第一个看涨的内线。
3. 在其上方放置一个买入止损单。

（为什么要用止损单入市？）

看跌 Inside Bar 交易设置

1. 从 SMA 上方看，市场完全跌破 SMA。价格柱必须在 SMA 下方清除。
2. 等待第一个看跌内线柱。
3. 在其下方放置一个止损卖单。

简单的 Inside Bar 日间交易示例

下图显示了使用 4 分钟烛台的 YM 期货市场。橙色线是 21 周期 SMA。

获胜交易 - YM 期货看跌内线

1. 市场位于 SMA 上方。
2. 该条低于 SMA，表明趋势发生变化。我们开始寻找看跌的内线。
3. YM 跌破 SMA 后，并未引发任何明显的看涨反应。没有一根烛台设法测试其上方的 SMA。
4. 在其第三次尝试向 SMA 上升的尝试结束时，形成了一个看跌的内部 bar。我们在其下方卖出了一个报价单。

退出有很多选择。正如我们预期趋势将继续，最保守的目标是在最后一个极低点。（水平虚线）

即使采用这个保守的目标，这种交易设置也为我们提供了 2:1 的回报风险比。因此，这是一个高积极预期的设置。

亏损交易 - YM 期货看涨 Inside Bar

此图表上的第一个柱状图也是该时段的第一个柱状图。

1. 此会话在 SMA 下方开始。
2. 半小时内，YM 成功突破 SMA。
3. SMA 拒绝了市场从上方进行的第一次测试，给看涨情绪带来了希望。
4. 然而，随着市场创出盘中新高，它开始拥挤。蜡烛体收缩，价格横盘整理。
5. 在这种拥堵中，形成了看涨的内线。我们在这个柱线上方买进并立即止损出局。

简单的 Inside Bar 日内交易策略

在活跃的市场中，使用正确的时间框架，inside bar 提供了很好的交易窗口。它是一种工具，可以控制我们的风险并确定我们进入趋势市场的时间。

虽然我们在此示例中使用了 YM 期货，但您可以在其他流动性和波动性大的市场中使用此策略。

这种交易策略很简单，因为您只需要一个 SMA 和 inside bar 的知识。但是在运用这种交易策略时有两点需要注意。

首先，寻找新趋势。这是因为趋势早期的回撤交易成功的机会更高，获利空间更大。

二是避开拥堵区域。这对于内部酒吧交易至关重要。这是因为 inside bar 通常出现在拥挤模式中。这里的诀窍是区分拥塞的 inside bar 和不拥塞的 inside bar。如果您假设在市场实际上处于拥堵状态时趋势将继续，您将遭受鞭锯。

再看看这两个例子。在获胜的例子中，YM 明显向上漂移，顶部阴影更加突出。它并不拥挤。但在失败的例子中，价格柱在顶部和底部阴影下蜿蜒盘旋。它肯定正在形成一个拥塞模式。因此，我们应该避免交易看涨内线。

关于目标位置，您至少应该瞄准趋势的最后一个极端。当势头明确时，你可以瞄准更远的地方。您可以使用根据过去的摆动支点和价格推力预测的支撑/阻力区域。另一个不错的选择是最后一个交易日的高点或低点。