构建策略与检验策略

月底闲来无事，做完月度报告回顾之后想到来到FM社区这段时间的一些见闻，交易本来就是很玄乎的一件事情，基本等于赌博，可能这样说有很多人不服气，但是如果我是市场，你是交易者，我走出任何行情都有可能的话我能打败任何策略，我可以一口气走出几千点不回调，也可以一连震荡好几年打破任何趋势策略，为什么能认为市场有规律可循有稳定盈利的策略？

首先，交易者真有策略么，你可以回想一下你的策略是什么，复盘检验过么？支撑阻力，还是波动率还是更没啥用的技术指标？你想出来一个你认为盈利的策略，写成EA看看回测是啥样过没有？订单流？交易密集区还用看订单么。新闻交易？就你那电脑和平台也不用考虑秒单了，如果你的策略回测5年都过不了，实盘赚几天、几个月钱有啥用？如果写个EA就能赚钱，那些做黑平台的、杀猪盘的、私募基金、资管、白标、各类大资本、巴菲特，哪个拿不出来几万几十万写个EA？买个东北路就能财富自由？用TD回测过东北路么?

当然我也不行，我看到社区确实有很多高手，基本看一眼订单和资金曲线，就知道是啥策略，甚至是哪款EA，不评价别人的策略和账户，我们作为入门的交易者来讲，摆脱了扛单不设止损和乱交易的阶段，就得构建自己的交易系统并且必须复盘检验，为什么要进行复盘？虽然市场实质上是杂乱无序的分型体，但我们仍然有必要假定它是某些形态的无序重复，也就是以前出现过的假定以后还会出现，要不怎么办？如果市场完全杂乱无序这个游戏没法玩了，如果你是趋势交易者，我建议你至少回测最近5年的历史数据，如果是马丁至少10年，能过历史回测的策略未必是好策略，历史回测都过不了的策略一定不是好策略。

举个最简单的例子，我随便想一个策略，比如一个逆势做多的策略，连续跌两天，并且昨天的跌幅小于前天，今天价格超过了昨天的开盘价就做多，空单就不写了，同样的策略，只写个做多的吧，随便想的哈，如下：

然后我们设置止损为昨天最低价，止盈为止损一样，即当前价格加上当前价格减去昨天低价：

看起来挺有道理是吧，行情走了两天并且出现反转，我没有加入任何指标和限制K线的策略，我随便想出来一个无脑策略，如果有人用这样的策略忽悠你你是不是就信了，回测一下，用tickdata随便测试15年开始吧，欧美，只做多：

怎么样，是不是和预想的不一样，乍一看很糟糕，但其实很多交易者长期下来连这个曲线也没有，这就是有策略的结果，知道自己的止损位和目标位，如果一个负期待值的策略长期下来肯定是亏的，但是是波段曲折的亏损，比构建策略更难的是坚持使用自己的策略，无脑执行，如果有了盘感能自己把握一些熟悉的行情那是高手，但是未经历史检验的策略就是赌博，赌博赢再多也是运气，靠运气赚的钱就得靠实力再亏回去，嗯，这个月就写到这里吧，祝大家交易顺利。