把趨勢做成馬丁！

前言：最近忙的不可開交，研發新的EA耗費了大量的精力，這兩天有幾個朋友和我打電話交流讓我找到了這些年致力於研發量化程序的動力和初衷，交流之中，他向我表達了他這些年嘗試過的ea交易，基本都是爆倉結局，恰好他有一個kvb的基金賬戶在我這裏做，他說要不是認識我，他對量化肯定是保持敬而遠之的態度，是我的量化讓他對智能ea這個行業還抱有一線希望，聽到這些話，顯然我的內心是比較滿足的，畢竟這個枯燥乏味的行業有別人的贊許是比較開心的，他的賬戶也沒賺多少錢，一年的收益率也就20%-30%之間，但是他很滿意，因為他實實在在的拿到了這麽多，最關鍵的是，賬戶幾乎一直處於極地的風險下面賺到的利潤。還有一個朋友和我交流了量化策略，這些年遇到形形色色的人很多，誌同道合的也不少，但是真正能夠在量化理念上面達成一致，並且探討一二的人確實少之又少。他感言自己心中的基金模型基本被我實現了，並且他還說了一句我一直以來的目標：把趨勢做成馬丁。意思就是說把趨勢做成馬丁一樣的曲線。簡單一點說，就是一次一單低風險做，還要把曲線做成和馬丁曲線一樣，這樣就兼顧了趨勢一次一單的低風險和馬丁平滑向上的曲線的穩定性。 這個說起來簡單，做起來可不是一般的難！

下面和大家聊聊趨勢如何做成馬丁曲線。

開局一張圖：這個賬戶耗費了我大量的精力，初步實現了多幣種多策略互補混合，把一次一單的趨勢做成了類似的馬丁曲線，兼具了超低風險性和超高穩定性！

第一：克服停滯期。

不管你是手動交易還是量化交易，大家可以找找例子，當然在我首頁置頂的信號源聯盟裏面就是最好的例子，因為我收錄的信號源都是滿足穩定一年以上的，很多都是穩定兩年三年的 ，但是幾乎沒有誰能克服停滯期，所以停滯期是馬丁曲線的最大障礙，當你有了穩定賺錢的系統之後，停滯期就是你最大的敵人了。要想克服這個停滯期，倒也不是沒有辦法，就是找別的系統來互補，也是我前言中提到能和一個做量化的朋友達成一致的地方。這個可能有很多朋友會認為，難道針對一套系統進行優化升級改造就不行嗎？ 我認為可行。。。不過容易陷進死胡同，或者過度優化帶來更久的停滯期甚至回測期，不是非常科學的方法方式。舉個生活中的例子，比如我們做醫療研究，或者學術研究的時候，達到一個瓶頸期，如果不斷的感悟重復改良依然無法突破，這個時候融入新的血液，取長補短或許就是最好的途徑了。量化的互補也是這個道理，讓不同類型的策略混合在一起各自發揮出作用，就會達到一個神奇的效果：缺陷被互補，利潤被放大。 當然需要科學嚴謹的方法方式來調和，不然也可能走反向了。。。

第二：找到著重點

每一個體系都有長短之說，量化交易也是一樣，當你打造頭皮和核心的體系時候，其他的策略比如趨勢，波段，對沖就都是輔助，當你以趨勢為主打的時候，其他策略就會成為輔助，主打和輔助必須要達到一個相對的平衡才能實現曲線的馬丁式增長。

第三：不斷嘗試 專業工具 實盤試毒

當你有了多套策略，就需要借助專業工具，不斷嘗試組合，大數據回測，改造，回測，再改造，不斷的走這段乏味無趣的路線，直到讓你滿意，最後實盤試毒，千萬不要模擬試毒，模擬可以找bug，真正的好策略都需要實盤試驗出來，實盤才能真實的檢驗出優劣，想想我試毒策略的這幾年，一個小賬戶好幾次差點被毒死，這裏大家不要以為我做事情不嚴謹，源代碼這個東西錯綜復雜，遠遠不是想的那樣，寫成哪樣就哪樣，它最終的那個樣子，需要我們反復打磨，就像現在的我們一樣，也在不斷的打磨自身來試圖活成別人眼中的樣子一樣，當然，你也可以活著你自己喜歡的樣子，甚至有棱有角個性鮮明。

以上三點算是我打造量化基金模型的模板套路，研究量化的夥伴們敢興趣可以照著這個模板來嘗試走走。

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