构建科学交易策略

一套科学交易策略，遵循定边界、立逻辑、量化规则、严控风控、验证迭代五步搭建，全程杜绝主观交易，适配全品类交易。

1. 划定交易边界

锁定单一品种、固定交易周期，明确策略适配行情：趋势策略只做单边，均值回归策略只做震荡，不追求全行情通吃，缩小交易冗余信号。

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2. 确立底层盈利逻辑

策略必须有自洽盈利逻辑，而非依托指标金叉死叉：趋势跟踪依托价格惯性，均值回归依托价格回归中枢，长线交易依托供需、基本面驱动，逻辑决定长期盈利根基。

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3. 全流程量化交易规则

消除主观判断，制定硬性标准：入场需满足多重共振条件；止损依托结构点位/ATR波动率设置，单笔亏损严控账户1%以内；止盈采用固定盈亏比（最优2:1以上）或移动跟踪止盈；分级设定仓位，弱势信号轻仓、标准信号正常开仓。

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4. 搭建三层风控体系

单笔：亏损不超账户1%；单日：亏损达3%立即停手；账户：整体最大回撤控制25%以内。避开重大数据、低流动性时段，禁止扛单、逆势加仓。

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5. 验证优化，拒绝拟合

先做长周期回测，计入手续费、滑点，核查胜率、盈亏比、最大回撤三大核心数据；再模拟盘运行1-3个月适配实盘。实盘做好交易日志，小幅优化参数，杜绝过度拟合历史行情。

合格策略核心标准：规则量化、逻辑闭环、回撤可控、可长期复制执行。